Inicio

Objetivos de la materia

En este curso ud. deberá:

• Aprender las bases de una simulación.
• Desarrollar destrezas básicas en los métodos estocástico.
• Aprender a identificar y formular las bases (supuestos) de un modelo.
• Estar en capacidad de definir distribuciones de probabilidad de acuerdo al tipo de aplicación.
• Generar modelos de sistemas económico-financieros.
• Interpretar y analizar resultados de manera apropiada.
• Aprender a tomar decisiones cualitativas en base a resultados cuantitativos.
• Aprender a planificar en base a expectativas y gestionar el riesgo asociado.

Requisitos

Temas, material y herramientas de trabajo:

• Dominio de estadística.
• Dominio de las materias financieras cursadas hasta el momento.
• Destreza en el manejo de Excel.
• Programa Crystal Ball - el profesor y/o preparador le indicará como obtenerlo.
• CD de recursos de la materia - facilitado por el profesor y/o preparador.
• Guía de simulación de Powell & Baker - publicada en Soluciones Gráficas.
• Calculadora, preferiblemente graficadora (recomendable mas no necesario).
• Software adicional recomendado para los estudiantes de Economía (no requerido en la materia):
  • MATLAB (programación de técnicas financieras, e.g. Bootstrapping, interpolación por Cubic Spline).
  • EViews (para simulación estocástica de series de tiempo).
  • Stata (para programar simulaciones de Monte Carlo).
• Programa @Risk (Palisade), muy utilizado en la industria financiera. Queda de su parte investigar y familiarizarse con este software.

Cualquier material adicional le será facilitado, en la medida de lo posible, durante el transcurso de la materia.

Referencias hechas en esta página

En algunos casos encontrará temas con vínculos a Wikipedia (en inglés). Esto se hace por conveniencia. Recuerde que Wikipedia es tan solo una referencia, ya que existe la posibilidad de que contenga información errada o modificada de manera maliciosa; por lo que debe verificar la información con fuentes confiables.

Cronograma

Le será indicado el orden de los temas a tratar durante el transcurso de la materia.