Normal (algoritmo Box-Muller)

regresar a fórmulas

Función de densidad de probabilidad

(1)
\begin{align} \[f(x)=\frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi }}e^{-\frac{(x-\mu )^2}{2\sigma ^2}}=\frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi }}\exp \left ( {-\frac{(x-\mu )^2}{2\sigma ^2}} \right ) \ \ \ \text{para}\ \sigma >0\] \end{align}

Función de probabilidad acumulada

(2)
\begin{align} \[\int f(x)dx=F(x)=\frac{1}{2}\left ( 1+erf\left ( \frac{x-\mu }{\sigma \sqrt{2}} \right ) \right ) \ \ \ \text{para}\ \sigma>0\] \end{align}

Integral Gaussiana - problema

Integral Gaussiana - solución por el método de reducción a coordenadas polares

Algoritmo Box-Muller

Método polar Marsaglia

regresar a fórmulas

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License